• 姓名:
  • 职位:
  • 电话:
  • 邮件:
  • 所属单位:
  • 主要专业方向:
  • 潘婉彬
  • 副教授
  • +86-551-63600567
  • wbpan@ustc.edu.cn
  • 统计与金融系
  • 金融
English


潘婉彬,女,博士,中国科学技术大学统计与金融系副教授,美国哥伦比亚大学访问学者。

主要研究方向为公司金融与行为金融。



教育背景:

1996年9月~20006  于中国科学技术大学统计与金融系 获金融学学士学位

20019月~20046 于中国科学技术大学管理学院 获金融工程硕士学位

20049月~200612 于中国科学技术大学管理学院 获金融工程博士学位




工作经历:

2000年6月~至今 中国科学技术大学管理学院统计与金融系讲师、副教授

2007年2月~2007年8月 香港岭南大学商学院访问研究

2014年12月~2015年12月 美国哥伦比亚大学访问学者


主讲课程

金融市场与金融机构(英)(本科)

公司金融(英)(本科)

实证金融 (研究生)

固定收益证券 (研究生)

财务管理(IMBA) 


主要基金项目:

  • 国家自然科学基金青年项目:关于投资者行为研究数据的拓展方法及应用研究,项目主持人

  • 教育部人文社会科学青年基金项目:中国股票市场交易数据“身份识别”研究,项目主持人。

  • 安徽省自然科学基金面上项目:金融周期的度量及关联机制研究,项目主持人。

  • 教育部中央高校专项基金青年创新基金:中国机构投资者行为研究,项目主持人。

  • 中国科学技术大学研究生院创新基金:金融风险的度量与建模,项目主持人。

  • 上海期货交易所项目:利率波动和利率衍生品风险管理,项目参与人。

主要发表论文:

  • 潘婉彬,熊欣慰. 金融危机期间黄金价格与汇率的联动性[J]. 中国科学技术大学学报,2017,47(9):778-787.

  • Wanbin PAN,Lei HUANG,Linlin ZHAO, An Integrated DEA Model Allowing Decomposition of Eco-Efficiency:A Case Study of China,Journal of Systems Science and Information,2017,5(5),473–488.

  • 潘婉彬,洪源. 基于时间相依 COX 模型的财务舞弊公司特征[J]. 中国科学技术大学学报,2017,47( 3) : 255-261.

  • 潘婉彬 丁瑜 罗丽莎,基于自正则的K-S方法对QFII羊群行为的变点检验,数理统计与管理,2016, 35(5),943-950.

  • Wanbin Pan, Jun Shan,The Structural Change of Mutual Fund herding in China Stock Market,Corporate Ownership & Control ,2015,12(2):46-52.

  • 潘婉彬 廖秋辰 罗丽莎,保险公司存在羊群行为吗,财经科学(人大复印资料转载),2014年第1期,总310期:46-52。

  • 陶利斌 潘婉彬 黄筠哲,沪深300股指期货价格发现能力的变化及其决定因素,金融研究,2014年第4期(总406期):128-142.

  • 罗丽莎 潘婉彬 缪柏其,基于自正则的K-S方法的均值变点检验——对我国上证综指的实证分析,中国科学技术大学学报,2013,43(12):984-989。

  • 潘婉彬 武亚楠 陶利斌,知情交易者在公司IPO前五年扮演何种信息角色,经济管理,2013年第3期,35(03):96-106。

  • Wanbin Pan, Frank M.Song & Libin Tao,The effects of a tick-size reduction on the liquidity in a pure limit order market: evidence from Hong Kong,Applied Economics Letters(SSCI), 2012,19(16):1639-1642

  • 陶利斌 潘婉彬,最小价格变动单位的减小对买卖价差日内周期性的影响——来自香港的证据,南方经济,2011年第11期:16-27。

  • 潘婉彬 陶利斌,机构持股、股改对价调整与市场反应,经济管理,2011,33(1):112-120。

  • 李熠熠 潘婉彬 缪柏其,基于最小一乘准则下的利率期限结构拟中的节点选择研究,系统管理学报,2010,19(4):456-460

  • 李熠熠 潘婉彬 缪柏其,基于LAD-Lasso方法的利率期限结构拟合中的节点选择,中国科学技术大学学报, 2010,40(6):551-556

  • 李熠熠 潘婉彬 缪柏其,基于最小一乘准则的三次样条对利率期限结构的拟合,数理统计与管理2010,20(1):170-174

  • 李熠熠 潘婉彬 缪柏其,基于三次样条的利率期限结构估计中的节点选择研究,系统工程理论与实践2009,29(4):28-33

  • 潘婉彬 陶利斌 缪柏其,利率期限结构模型非线性建模,中国管理科学,2008,16(5),17-21

  • 潘婉彬 陶利斌 缪柏其,利率期限结构模型估计中的GMM方法综述,统计与决策,2008(9),总261期,16-19

  • 潘婉彬 陶利斌 缪柏其,TGARCH模型在利率波动建模中的应用,统计与决策,2007(20),总248期:15-17.

  • 潘婉彬 缪柏其 靳韬,银行间国债市场与交易所国债市场价格相关性实证研究,数理统计与管理,2007,26(3):528-534.

  • 潘婉彬 陶利斌 缪柏其,中国银行间拆借利率扩散模型的极大拟似然估计,数理统计与管理,2007,26(1):158-163.

  • 潘婉彬 陶利斌 缪柏其,时间相依利率扩散模型的非参数估计,中国管理科学,2006,14(6):1-5.

  • 潘婉彬 缪柏其,加权分布模型测算VaR,数理统计与管理,2006,25(2):220-225.

  • 潘婉彬 陶利斌 缪柏其,时间相依利率期限结构模型估计—基于中国银行间市场回购利率的实证研究
    “2005年两岸应用统计学术研讨会”论文集,2005年12月,出版号:ISBN 986-7385-48-9.

  • 缪柏其 潘婉彬 陶利斌 吴振翔,关于股市重尾现象的实证研究, 运筹与管理,2004,13(3):95-98.

  • 陶利斌 方兆本 潘婉彬,中国股市高频数据中的周期性和长记忆性,系统工程理论与实践,2004,24(6):26-32.


扫码浏览