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   叶五一【English】
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  • 所属单位
  • 主要研究方向
  • 叶五一
  • 副教授
  • +86-551-63600850
  • wyye(at)ustc.edu.cn     (at)换成@
  • 统计与金融系
  • 金融
  •   个人详细信息

    叶五一,男,1979年5月出生,山东安丘人。中国科学技术大学本科、硕士、博士,2006年12月获得管理科学与工程(金融工程)博士学位,现为中国科学技术大学管理学院统计与金融系副教授。目前主要从事金融工程与金融风险管理方面的研究。在国内外杂志上发表论文多篇,主持并参加过多个横向和纵向科研项目的研究。

    学习与工作简历:

    1997年9月-2001年7月 中国科学技术大学获得金融学学士学位

    2001年9月-2004年7月 中国科学技术大学获得金融工程硕士学位

    2004年9月-2006年12月 中国科学技术大学获得金融工程博士学位

    2005年11月通过北美GARP协会FRM考试(金融风险管理师)

    2006年10月-2006年12月 香港城市大学管理系  访问研究

    2007年5月至今 中国科学技术大学管理学院统计与金融系 讲师  副教授

    2009年2月-2009年9月 台湾“国立”中山大学应用数学系  访问研究

    2011年3月-2011年6月  澳大利亚悉尼科技大学(UTS)高级数据分析中心(AAI)  访问研究

    主讲课程:

    计量经济学(本科)高等计量经济学(硕士) 高级计量经济学(硕士)

    金融风险管理(本科)风险度量与管理(学术硕士)

    金融风险管理(金融硕士)管理经济学(MBA)

    商业银行业务与经营(双学位本科)

    基金项目:

    10. 国家自然科学基金面上项目(No.71671171):国际金融市场极端尾部相依度量的方法以及应用研究,项目主持人,2017.1-2020.12

    9.国家自然科学基金青年-面上连续项目(No. 71371007):次贷、欧债危机的传染效应检验以及预防分析,项目主持人,2014.1-2017.12

    8.国家自然科学基金青年科学基金(No. 71001095):高频数据中相依风险度量的方法以及应用研究,项目主持人,2011.1-2013.12

    7.高校博士点基金(No.20103402120010):基于高频数据的相依风险度量及其应用研究,项目主持人,2011.1-2013.12

    6.安徽省自然科学基金(No. 090416245):高频数据中的金融风险度量及相依关系研究,项目主持人,2009.01-2011.6

    5.中央高校专项基金青年创新基金:高频数据中相依风险度量的理论以及应用研究,项目主持人, 2010.1-2012.12

    4.校青年科学基金:Copula 等统计方法在高频数据以及危机传染中的应用研究,项目主持人, 2008.01-2010.12

    3.中国科学院知识创新工程重要方向项目:全球经济动态监测预警系统(子课题),项目参与人,2009.8-2011.7

    2.国家科技重大专项:重大传染病的中医预测预警研究,130万,项目参与人,2008.10-2010.12,中国卫生部

    1.中国科技大学研究生教育创新计划项目:研究生学位课程建设(高等计量经济学),项目主持人,2009.9-2011.9

    主要学术成果:

    SCI、SSCI文章:

    8. Yangguang Zhu, Feng Yang, Wuyi Ye*, Financial contagion behavior analysis based on complex network approach, Ann. Oper. Res., 2017, DOI: 10.1007/s10479-016-2362-6

    7. Ye W. , Luo K., Liu X.*, Time-varying quantile association regression model with applications to financial contagion and VaR, European Journal of Operational Research, 2016,http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2016.07.048

    6. Ye  W., Zhu Y.*,Wu  Y., Miao B.,Markov  regime-switching quantile regression models and financial contagion detection,  Insurance:
    Mathematics and Economics, 2016.67, 21-26. doi:10.1016/j.insmatheco.2015.11.002

    5. Du, S., Zhu, J., Jiao, H., Ye, W.* (2015). Game-Theoretical Analysis for Supply Chain with Consumer Preference to Low Carbon.International Journal of Production Research, 53(12): 3753-3768. DOI:10.1080/00207543.2014.988888.

    4. Wuyi Ye, Kebing Luo, Shaofu Du*, Measuring Contagion of Subprime Crisis Based on MVMQ-CAViaR Method, Discrete Dynamics in Nature and Society, 2014-6, 1-12

    3. Wuyi Ye, Xiaoquan Liu*, Baiqi Miao, Measuring the subprime crisis contagion: Evidence of change point analysis of copula functions, European Journal of Operational Research, 2012, 222(1),96-103

    2. Ying Jiang, Xiaoquan Liu*, Wuyi Ye, Do intraday data contain more information for volatility forecasting? Evidence from the Chinese commodity futures market, Applied Economics Letters (SSCI检索), 2014,22(3), 218-222

    1. B. Jin*, B. Miao, W. Ye, Z.Wu, Two random matrices in the factor analysis, SCIENCE CHINA Mathematics (SCI检索), 2007, 50(9), 1303-1315

    管理学部重要期刊文章:

    34. 叶五一,张洪刚,缪柏其,基于FIDC模型变点检测的美国次贷危机传染分析,系统科学与数学,2016,36(12),2282-2293.

    33. 叶五一,李飞,缪柏其,基于局部相关系数的美国次贷危机传染分析,数理统计与管理,2016.5,35(3),525-535.

    32. 雷鸣,唐瑞龙,叶五一,银行个人理财业务中顾客忠诚度影响因素的实证研究——基于结构化方程方法,南京财经大学学报,2015(5),44-49.

    31.方兆本,王利斌,叶五一,基于变结构协整的股指期货跨期套利,2015.04,北京航空航天大学学报:社会科学版,4,76-83.

    30.雷鸣,苗吉宁,叶五一,监管压力对寿险公司风险承担的门限效应研究,2015.08,保险研究,8,54-66.

    29.叶五一、李潇颖、缪柏其,基于藤Copula方法的持续期自相依结构估计及预测、2015.11、中国管理科学、23(11)、29-38.

    28.叶五一,韦伟,缪柏其,基于非参数时变Copula模型的美国次贷危机传染分析,管理科学学报,2014,17(11),151-158.

    27.叶五一,李磊,缪柏其,高频连涨连跌收益率的相依结构以及CVaR分析,中国管理科学,2013,21(1),8-15.

    26.雷鸣,王军,叶五一,跨期消费、利率水平与个人福利效应,金融论坛,2013-4,48-52.

    25.叶五一,缪柏其,已实现波动与日内价差条件下的CVaR估计,管理科学学报,2012,15(8), 61-71

    24.叶五一,缪柏其,基于动态分位点回归模型的金融传染分析,系统工程学报,2012,27(2),214-223.

    23.叶五一,张明,缪柏其,基于尾部指数回归方法的CVaR估计以及实证研究,统计研究,2012,29(11),79-83

    22.蒋勇,吴武清,王力伟,叶五一,陈敏,基于TDAR模型的VaR估计方法及应用,中国管理科学,2012,20(5),1-6.

    21.胡心瀚,叶五一,缪柏其,上市公司信用风险分析模型中的变量选择,数理统计与管理,2012,31(6),1117-1124.

    20.叶五一,缪柏其,基于分位点回归模型的条件VaR估计以及杠杆效应分析,统计研究,2011,27(9),78-83

    19.赵喜仓,刘寅飞,叶五一,基于半参数多元Copula-GARCH模型的开放式基金投资组合风险分析,数理统计与管理,2011,30(2),352-362.

    18.雷鸣,叶五一,缪柏其,郭文旌,生存分析与股指涨跌的概率推断,管理科学学报,2010,4,57-66.

    17.叶五一,陈杰成,缪柏其,基于虚拟变量分位点回归模型的条件VaR估计以及杠杆效应分析,中国管理科学(人大复印资料转载),2010,18(4),1-7.

    16.叶五一,缪柏其,马宇超,基于危险率函数变点检测的美国次级债危机传染分析,系统工程理论与实践,2010, 30(3),431-436.

    15.叶五一,缪柏其,吴遵,基于分位点自回归模型的动态持续期风险估计,数理统计与管理,2010,29(3),510-517.

    14.胡心瀚,叶五一(通讯作者),缪柏其,基于Copula-ACD模型的股票连涨(连跌)收益率风险分析,系统工程理论与实践,2010, 30(2),298-304.

    13.叶五一,缪柏其,基于Copula变点检测的美国次级债金融危机传染分析,中国管理科学(人大复印资料转载),2009,17(3),1-7.

    12.叶五一,缪柏其,应用门限分位点回归模型估计条件VaR,系统工程学报,2008,23(2),154-160.

    11.叶五一,缪柏其,谭常春,基于分位点回归模型变点检测的金融传染分析,数量经济技术经济研究,2007,24(10),151-161.

    10.叶五一,缪柏其,应用复合极值理论估计动态流动性调整VaR,中国管理科学,2008,16(3),44-49.

    9.叶五一,缪柏其,吴振翔,基于收益率修正分布的VaR估计,数理统计与管理,2007,26(5),867-874.

    8.叶五一,缪柏其,吴振翔,基于Bootstrap方法的VaR计算,系统工程学报,2004,19(5),528-531.

    7.叶五一,缪柏其,惠军,应用复合极值理论计算VaR,运筹与管理,2007,16(1),63-66.

    6.舒海兵,叶五一,李熠熠,缪柏其,非实验数据政策效应评估理论与实证研究方法,中国管理科学,2007,15(6),140-148.

    5.刘钊,叶五一,方兆本,基于累积线性模型的证券单比交易模型,数理统计与管理,2007,26(4),733-740.

    4.吴振翔,叶五一,缪柏其,基于外汇投资组合的风险分析,中国管理科学, 2004, 12(4),1-5.

    3.金百锁,缪柏其,叶五一,吴振翔,大维乘积随机矩阵谱分布在因子分析中的应用,中国科学,2007,37(3),851-864;英文版,2007,50(9), 1303-1315.

    2.吴振翔,陈敏,叶五一,缪柏其,基于Copula-GARCH的投资组合风险分析,系统工程理论与实践,2006,26(3),45-52.

    1.惠军,缪柏其,叶五一,基于Zipf律的尾部特征分析及VaR计算,运筹与管理, 2006,15(4),123-126.

    其他重要期刊文章:

    19. 顾冬雷 , 叶五一,缪柏其,基于藤copula方法的区域性金融危机传染分析,中国科学技术大学学报,2013,43(9):737-744.

    18. 异质性、自选择偏差和教育收益率,缪柏其 ,舒海兵 , 叶五一,数学的实践与认识,2011,41(07):30-40.

    17. 魏东伟 ,金百锁,缪柏其 , 叶五一,基于DRJMCMC方法处理多元正态混合模型,中国科学技术大学学报,2011,41(09):764-772.

    16. 蒋勇,吴武清,叶五一 ,陈敏 ,缪柏其,股指期货基差的非线性特征和均值回复机制研究,中国科学技术大学学报,2013,43(12):989-996.

    15. 李磊 , 叶五一,缪柏其,基于C藤copula的收益率自相依结构估计以及条件VaR计算,中国科学技术大学学报,2013,43(9):745-753.

    14. 雷鸣 ,周国强, 叶五一 ,资本结构、产出水平与公司类型关系研究,统计与决策,2014,2014(22):156-159.

    13. 胡心瀚 ,叶五一 ,缪柏其,基于copula的上市公司信用风险和市值变化相关性分析,中国科学技术大学学报,2013,43(5):410-419.

    12. Zhenhui Xia, Wuyi Ye,Xinshuai Guo,Estimating of CVaR and Analysis of Leverage Effect Based on Nonlinear Quantile Regression
    Model,Journal of Management Science & Statistical Decision,2013,10(2):55-67.

    11. Wuyi Ye, Wen Zhu,Baiqi Miao,Empirical Analysis of Financial,Crisis Contagion Based on Scan Statistics,Journal of Management Science &
    Statistical Decision,2014,11(1):1-12.
    10. 李玉洁,缪柏其,叶五一,应用门限分位点回归模型估计VPIN条件下CVaR,中国科学技术大学学报,2013,43(12):997-1003

    9.葉五一,繆柏其,吳遵,應用匹配方法分析“兩職合一”對公司績效的影響,數據分析,2009,4(1),57-68.

    8.YE WUYI,MIAO BAIQI,ANALYSIS OF FINANCIAL CONTAGION BASED ON CHANGPOINT TESTING OF ARCHIMEDEAN COPULA,Journal of Chinese Statistical Association, 2008, 46, 181-196.

    7.葉五一,繆柏其,吳遵,厚尾分佈下的長時期VaR估計,管理科學與統計決策(台湾管理核心期刊),2008,5(1),51-57.

    6.YE Wuyi, MIAO Baiqi, Dependent Analysis between Duration and Return Based on Copula-ACD-GARCH Model, Journal of Taiwan Intelligent Technologies and Applied Statistics, 2007,5(2),32-45.

    5.葉五一,繆柏其,金百鎖,條件VaR的非參數估計及實證分析,管理科學與統計決策(台湾管理核心期刊),2006年11月,1-10.

    4.叶五一,缪柏其,吴振翔,基于Copula方法的条件VaR估计,中国科学技术大学学报,2006,36卷,第9期,917-922.

    3.叶五一,缪柏其,应用改进Hill估计计算在险价值,中国科学院研究生院学报,2004,21(3),305-309.

    2.叶五一,缪柏其,应用参数和非参数修正方法估计VaR,“2005年两岸应用统计学术研讨会”论文集,2005年12月,出版号:ISBN 986-7385-48-9.

    1.楊勇,葉五一,繆柏其,基於危險率函數變點模型的中國股票市場泡沫檢驗,管理科學與統計決策,2009,2(6),18-25.


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