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   潘婉彬【English】
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  • 主要研究方向
  • 潘婉彬
  • 副教授
  • +86-551-63600567
  • wbpan(at)ustc.edu.cn     (at)换成@
  • 统计与金融系
  • 金融
  •   个人详细信息

    潘婉彬,女,博士,中国科学技术大学统计与金融系副教授,美国哥伦比亚大学访问学者。

    主要研究方向为公司金融与行为金融。

     

    教育背景:

    19969月~20006  于中国科学技术大学统计与金融系  获金融学学士学位

    20019月~20046   于中国科学技术大学管理学院  获金融工程硕士学位

    20049月~200612  于中国科学技术大学管理学院 获金融工程博士学位


     工作经历:

    2000年6月~至今             中国科学技术大学管理学院统计与金融系讲师、副教授

    2007年2月~2007年8月     香港岭南大学商学院访问研究

    2014年12月~2015年12月  美国哥伦比亚大学访问学者


    主讲课程 

    金融市场与金融机构(英)(本科)

    公司金融(英)(本科)

    实证金融 (研究生)

    固定收益证券 (研究生)


    主要基金项目:

    • 国家自然科学基金青年项目:关于投资者行为研究数据的拓展方法及应用研究,项目主持人 
    • 教育部人文社会科学青年基金项目:中国股票市场交易数据“身份识别”研究,项目主持人。
    • 教育部中央高校专项基金青年创新基金:中国机构投资者行为研究,项目主持人。
    • 中国科学技术大学研究生院创新基金:金融风险的度量与建模,项目主持人。
    • 上海期货交易所项目:利率波动和利率衍生品风险管理,项目参与人。 

     

    主要发表论文:

    • 潘婉彬 丁瑜 罗丽莎,基于自正则的K-S方法对QFII羊群行为的变点检验,数理统计与管理,2016, 35(5),943-950.
    • Wanbin Pan, Jun Shan,The Structural Change of Mutual Fund herding in China Stock Market,Corporate Ownership & Control ,2015,12(2):46-52.
    • 潘婉彬 廖秋辰 罗丽莎,保险公司存在羊群行为吗,财经科学(人大复印资料转载),2014年第1期,总310期:46-52。
    • 陶利斌 潘婉彬 黄筠哲,沪深300股指期货价格发现能力的变化及其决定因素,金融研究,2014年第4(406):128-142.
    • 罗丽莎 潘婉彬 缪柏其,基于自正则的K-S方法的均值变点检验——对我国上证综指的实证分析,中国科学技术大学学报,20134312):984-989。
    • 潘婉彬 武亚楠 陶利斌,知情交易者在公司IPO前五年扮演何种信息角色,经济管理2013年第3,35(03):96-106。
    • Wanbin Pan, Frank M.Song & Libin TaoThe effects of a tick-size reduction on the liquidity in a pure limit order market: evidence from Hong KongApplied Economics LettersSSCI, 2012,19(16)1639-1642
    • 陶利斌 潘婉彬,最小价格变动单位的减小对买卖价差日内周期性的影响——来自香港的证据,南方经济2011年第11期:16-27
    • 潘婉彬  陶利斌,机构持股、股改对价调整与市场反应,经济管理201133(1)112-120
    • 李熠熠 潘婉彬 缪柏其,基于最小一乘准则下的利率期限结构拟中的节点选择研究,系统管理学报2010194):456-460
    • 李熠熠 潘婉彬 缪柏其,基于LAD-Lasso方法的利率期限结构拟合中的节点选择,中国科学技术大学学报, 2010406):551-556
    • 李熠熠 潘婉彬 缪柏其,基于最小一乘准则的三次样条对利率期限结构的拟合,数理统计与管理2010201:170-174
    • 李熠熠 潘婉彬 缪柏其,基于三次样条的利率期限结构估计中的节点选择研究,系统工程理论与实践2009294:28-33
    • 潘婉彬 陶利斌 缪柏其,利率期限结构模型非线性建模,中国管理科学2008165),17-21
    • 潘婉彬 陶利斌 缪柏其,利率期限结构模型估计中的GMM方法综述,统计与决策2008(9),总261期,16-19
    • 潘婉彬 陶利斌 缪柏其,TGARCH模型在利率波动建模中的应用,统计与决策2007(20),总248:15-17.
    • 潘婉彬 缪柏其 靳韬,银行间国债市场与交易所国债市场价格相关性实证研究,数理统计与管理200726(3):528-534.
    • 潘婉彬 陶利斌 缪柏其,中国银行间拆借利率扩散模型的极大拟似然估计,数理统计与管理200726(1):158-163.
    • 潘婉彬 陶利斌 缪柏其,时间相依利率扩散模型的非参数估计,中国管理科学200614(6):1-5.
    • 潘婉彬 陶利斌 缪柏其,加权分布模型测算VaR,数理统计与管理,2006,25(2):220-225.
    • 潘婉彬 陶利斌 缪柏其,时间相依利率期限结构模型估计—基于中国银行间市场回购利率的实证研究
      “2005年两岸应用统计学术研讨会”论文集,2005年12月,出版号:ISBN 986-7385-48-9.
    • 缪柏其 潘婉彬 陶利斌 吴振翔,关于股市重尾现象的实证研究, 运筹与管理200413(3):95-98.
    • 陶利斌 方兆本 潘婉彬,中国股市高频数据中的周期性和长记忆性,系统工程理论与实践200424(6):26-32.
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