• 姓名:
  • 职位:
  • 电话:
  • 邮件:
  • 所属单位:
  • 主要专业方向:
  • 韦勇凤
  • 讲师
  • +86-551-63602243
  • yfwei@ustc.edu.cn
  • 统计与金融系
  • 金融
English
  • 基于 Merton 模型与 Monte Carlo 模拟的障碍期权定价对冲 , 中国科学技术大学学报 , 2018 , 48(11): 906-922
  • 基于发展视角的人民币外汇市场价格关系实证研究 , 中国科学技术大学学报 , 2017 , 47(3): 244-254
  • 基于局部多项式回归的EMD端点效应抑制 , 中国科学技术大学学报 , 2014 , 44(9): 786-792
  • 中国参数化地震巨灾债券的定价分析 , 中国科学技术大学学报 , 2013 , 43(12): 1026-1032
  • 基于贝叶斯推断的巨灾损失数据整合方法与建模 , 中国科学技术大学学报 , 2013 , 43(3): 212-216
  • 周期应对与结构改革并重促复苏 , 中国外汇 , 2012 , (21): 10-13
  • 动量策略、动量崩溃及其风险管理——基于我国商品期货市场的实证研究 , 中国科学院大学学报(原中国科学院研究生院学报) , 2022 , 39(5): 593-641
  • 基于Group-Lasso方法的非均衡数据信用评分模型 , 中国科学院大学学报(原中国科学院研究生院学报) , 2021 , 38(2): 182-188
  • 基于Wang双因素变换的公私合作中国地震巨灾债券定价 , 数理统计与管理 , 2015 , (11): 1-10
  • 风险最小化套期保值比例估计:基于RV-Copula模型 , 数理统计与管理 , 2015 , 332(2): 340-348
  • 中国小额信贷机构的现状和改革趋势 , 金融论坛 , 2012 , (6): 18-25
  • 车联网产业发展现状及对策 , 中国国情国力 , 2019 , (4): 59-61
  • 基于BP 神经网络-SARIMA 组合模型对气象要素预测与天气多因子期权的估值 , 投资研究 , 2018 , 37(5): 82-97
  • 巨灾债券对投资组合分时期影响的实证分析 , 保险研究 , 2012 , (8): 121-127