MFCCA算法及其在金融市场中的应用:DCCA多重分形拓展的新视角 , 中国科学技术大学学报 , 2015 , 45(8)683-691

融资融券对流动性的影响——基于我国股市交易数据的实证研究 , 企业经济 , 2014 , (6)165-170

中国创业板与主板市场的相依关系: 基于时变copula-GARCH 模型的实证分析 , 中国科学技术大学学报 , 2014 , 44(9)776-785

用Homotopy方法解随机波动率远期LIBOR模型中利率衍生品定价问题 , 浙江大学学报（理学版） , 2013 , 40(5)521-525

随机意外大灾风险模型的破产概率 , 数学物理学报（中文版） , 2012 , 32257-262

基于六度分离理论的机会发现场景构造方法 , 模式识别与人工智能 , 2011 , 24(3)332-339

基于BP网络的智能建筑温度场辨识方法研究 , 广西师范大学学报（自然科学版） , 2011 , 29(2)224-227

带有破产风险的可转换债券的定价模型及其解法 , 中国科学技术大学学报 , 2008 , 38(5)491-495

非参数方法在股票市场预测中的应用 , 浙江大学学报（理学版） , 2008 , 35(3)272-275

Prices of Asian Options Under Stochastic Interest Rates , 高校应用数学学报（B辑） , 2006 , 135-142

财富约束条件下损失厌恶投资者的动态投资组合选择 , 系统工程理论与实践 , 2013 , 33(5)1107-1115

在投资项目时间有限情况下的期权博弈 , 系统工程理论与实践 , 2011 , 31(2)247-251

相依随机保费风险模型的有闲时间破产概率 , 应用数学学报（A辑） , 2019 , 42(3)345-355

带止损条件的配对交易最优阈值 , 系统科学与数学 , 2019 , 39(7)1117-1141

随机波动率下永久美式障碍期权的渐近式 , 厦门大学学报(自然科学版) , 2016 , 55(6)912-917

马氏骨架过程下可转债的定价模型 , 应用数学学报（A辑） , 2015 , 38(3)396-405

Dynamic Asset Allocation with Loss Aversion in a Jump-diffusion Model , 应用数学学报（A辑） , 2015 , 31(2)557-566

有限期限上具有随机利率的最优投资消费模型 , 系统科学与数学 , 2014 , 34(8)914-924

不完全市场下考虑损失厌恶的连续时间投资组合选择 , 运筹学学报 , 2012 , 16(1)1-12

一类重灾风险模型的生存概率 , 应用数学学报（A辑） , 2012 , 35(5)817-828

跳扩散模型下静、动态资产优化配置的等价问题 , 中国管理科学 , 2008 , 16(10)293-297

欧式热率相关期权的定价 , 中国管理科学 , 2008 , 16(10)325-327

基于遗传算法—部分协整理论的配对交易方法及应用 , 统计研究 , 2020 , 37(9)82-94

财经新闻与股市预测——基于数据挖掘技术的实证分析 , 数理统计与管理 , 2016 , 35(2)215-224

基于马氏骨架过程下几种金融衍生品的定价问题研究 , 应用概率统计 , 2015 , 31(4)357-366

基于先验信息的模型筛选方法及应用 , 统计与决策 , 2021 , (5)25-29

保费率-巨灾索赔相依的风险模型的破产概率 , 数学的实践与认识 , 2014 , 44(5)1-6

基于Copula函数对巴塞尔协议中操作风险的度量 , 运筹与管理 , 2012 , 21(3)170-175

机会发现中简单场景构造方法研究 , 计算机工程 , 2011 , 37(8)192-196

基于下界VaR对沪深股市市场风险的实证研究 , 运筹与管理 , 2009 , 18(6)131-135