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  • 潘婉彬
  • 副教授
  • +86-551-63600567
  • wbpan@ustc.edu.cn
  • 统计与金融系
  • 金融
English
  • COVID-19 media sentiment and IPO underpricing , Economics Letters , 2024 , 234(1)
  • The impact of economic policy uncertainty on IPO underpricing: Evidence from China , Finance Research Letters , 2024 , 59(1)
  • The effects of a tick-size reduction on the liquidity in a pure limit order market: evidence from Hong Kong , Applied Economics Letters , 2012 , 19(4)1639-1642
  • 儒家文化与公司“绿漂”:来自中国的实证 , 中国科学技术大学学报 , 2025 , 55
  • 企业声誉与股票回购公告的价值效应研究 ——基于信号传递理论视角 , 华南理工大学学报(社会科学版) , 2021 , 23(5)35-46
  • 基于EMD方法的融资融券顺周期性研究 , 中国科学技术大学学报 , 2020 , 50(8)1144-1155
  • 基于时间相依COX模型的财务舞弊公司特征 , 中国科学技术大学学报 , 2017 , 47(3)255-261
  • 金融危机期间黄金价格与汇率的联动性 , 中国科学技术大学学报 , 2017 , 47(9)778-787
  • An Integrated DEA Model Allowing Decomposition of Eco-Efficiency:A Case Study of China , 系统科学与信息学报 , 2017 , 5(5)473-488
  • 基于自正则的K-S方法的均值变点检验——对我国上证综指的实证分析 , 中国科学技术大学学报 , 2013 , 43(12)984-989
  • 基于LAD-Lasso方法的利率期限结构拟合中的节点选择 , 中国科学技术大学学报 , 2010 , 40(6)551-556
  • 沪深300股指期货价格发现能力的变化及其决定因素 , 金融研究 , 2014 , (4)128-142
  • 基于三次样条的利率期限结构估计中的节点选择研究 , 系统工程理论与实践 , 2009 , 29(4)28-33
  • 中国股市高频数据中的周期性和长记忆性 , 系统工程理论与实践 , 2004 , 24(6)26-32
  • 利率期限结构模型的非线性建模 , 中国管理科学 , 2008 , 16(5)17-21
  • 时间相依利率扩散模型的非参数估计 , 中国管理科学 , 2006 , 14(6)1-5
  • 基于自正则的K-S方法对QFII羊群行为的变点检验 , 数理统计与管理 , 2016 , 35(5)943-950
  • 知情交易者在公司IPO前五年扮演何种信息角色 , 经济管理 , 2013 , 35(3)96-106
  • 机构持股、股改对价调整与市场反应 , 经济管理 , 2011 , 33(1)112-120
  • 基于最小一乘准则的三次样条对利率期限结构的拟合 , 数理统计与管理 , 2010 , 29(1)170-174
  • 基于最小一乘准则下的利率期限结构拟中的节点选择研究 , 系统管理学报(原名:系统工程理论方法应用) , 2010 , 19(4)456-460
  • 银行间国债市场与交易所国债市场价格相关性研究 , 数理统计与管理 , 2007 , 26(3)528-534
  • 中国银行间拆借利率扩散模型的极大拟似然估计 , 数理统计与管理 , 2007 , 26(1)158-163
  • 经济政策不确定性对商业银行债务融资成本的影响研究 , 投资研究 , 2025 , 44
  • 期权市场价格发现能力的决定因素研究 , 投资研究 , 2022 , 4190-105
  • 中国违约债券回收率的影响因素研究 , 投资研究 , 2021 , 40(5)124-138
  • 财政分权、官员任期与地区对外直接投资 , 投资研究 , 2021 , 40(6)104-114
  • 谁是股票市场中的知情交易者- , 投资研究 , 2019 , 3864-80
  • 基于B 型关联度及GIOWA 算子的组合预测模型 , 统计与决策 , 2018 , 2018(11)73-76
  • 保险公司存在羊群行为吗 , 财经科学 , 2014 , (1)46-52
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