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基于DRJMCMC方法处理多元正态混合模型 , 中国科学技术大学学报 , 2011 , 41(9)764-772

跳-斜度变点估计的强收敛速度 , 中国科学技术大学学报 , 2011 , 41(9)773-777

考试成绩分布函数特点研究 , 中国科学技术大学学报 , 2011 , 41(6)531-534

基于Markov区制转移模型的人民币实际有效汇率波动机制 , 中国科学技术大学学报 , 2010 , 40(6)565-570

基于LAD-Lasso方法的利率期限结构拟合中的节点选择 , 中国科学技术大学学报 , 2010 , 40(6)551-556

LIMITING BEHAVIOR OF RECURSIVE M-ESTIMATORS IN MULTIVARIATE LINEAR REGRESSION MODELS AND THEIR ASYMPTOTIC EFFICIENCIES , 数学物理学报（英文版） , 2010 , 30B(1)319-329

单指数模型参数估计的递归算法的大样本性质 , 中国科学技术大学学报 , 2009 , 39(3)261-264

ES 自回归方法在商业银行流动性风险衡量中的应用 , 中国科学技术大学学报 , 2009 , 39(3)271-320

线性模型中Bayes线性无偏最小方差估计的优良性 , 中国科学技术大学学报 , 2009 , 39(3)265-270

至多一个斜率变点模型的收敛速度 , 中国科学技术大学学报 , 2009 , 39(9)909-916

林火数据的Logistic和零膨胀Poisson(ZIP)回归模型 , 火灾科学 , 2008 , 17(3)143-149

均值变点估计的强相合性 , 中国科学技术大学学报 , 2008 , 38(9)1089-1093

维修记录值的可靠性统计分析 , 中国科学技术大学学报 , 2008 , 38(9)1094-1098

高考成绩与大学成绩的相关性分析 , 中国大学教学 , 2008 , (11)29-31

工科全国优秀博士学位论文获奖者情况的调查分析 , 中国高等教育评估 , 2008 , (3)33-38

线性多阶段平行干扰取消的大系统性能的进一步结果 , 中国科学技术大学学报 , 2005 , 35(3)339-345

大维样本协方差矩阵谱分布收敛速度的一个注记 , 中国科学技术大学学报 , 2005 , 35(6)796-804

大维乘积随机矩阵谱分布在因子分析中的应用 , 中国科学：数学 , 2007 , 37(7)851-864

基于变系数分位点回归的金砖四国金融稳定分析 , 管理科学学报 , 2018 , 21(5)44-52

基于非参数时变Copula模型的美国次贷危机传染分析 , 管理科学学报 , 2014 , 17(11)151-158

已实现波动与日内价差条件下的CVaR估计 , 管理科学学报 , 2012 , 15(8)60-71

基于广义指数预报因子的石油价格预测模型 , 系统工程理论与实践 , 2010 , 30(8)1389-1395

基于Copula_ACD模型的股票连涨和连跌收益率风险分析 , 系统工程理论与实践 , 2010 , 30(2)298-304

生存分析与股指涨跌的概率推断 , 管理科学学报 , 2010 , 13(4)57-66

基于危险率函数变点检测的美国次级债危机传染分析 , 系统工程理论与实践 , 2010 , 30(3)431-436

中国A股市场行业板块间领滞关系的动态变化实证研究 , 系统工程理论与实践 , 2009 , 29(6)19-31

动态 TailCoR 模型的建模及其 在金融市场中的实证研究 , 中国科学院大学学报（原中国科学院研究生院学报） , 2021 , 38(1)32-40

黄金和比特币的动态协整研究——基于半参数MIDAS分位点回归模型 , 系统科学与数学 , 2020 , 40(7)1270-1285

c-D-Copula模型构建及其在金融风险传染中的应用 , 系统科学与数学 , 2018 , 38(5)553-568