基于动态因子Copula模型的行业间系统性风险分析 , 中国管理科学 , 2018 , 26(3)1-12

石油和汇率间风险溢出效应分析——基于MV-CAViaR模型 , 系统工程学报 , 2018 , 33(1)55-64

基于FIDC模型变点检测的美国次贷危机传染分析 , 系统科学与数学 , 2016 , 36(12)2282-2293

基于藤Copula方法的持续期自相依结构估计及预测 , 中国管理科学 , 2015 , 23(11)29-38

位置参数变点估计的强收敛速度 , 数学学报（A辑） , 2013 , 56(6)841-850

波动率度量模型的评价方法拟合优度和平滑性 , 系统工程学报 , 2013 , 28(2)194-201

高频连涨连跌收益率的相依结构以及CVaR分析 , 中国管理科学 , 2013 , 21(1)8-15

应用罚函数方法构建广义指数因子预报模型——黄金价格预测的实证分析 , 中国科学院大学学报（原中国科学院研究生院学报） , 2012 , 29(2)162-168

基于动态分位点回归模型的金融传染分析 , 系统工程学报 , 2012 , 27(2)214-223

基于最小一乘准则下利率期限结构拟合中的节点选择 , 系统工程学报 , 2010 , 19(4)456-460

跳跃度变点模型变点估计的收敛速度 , 数学年刊（A辑） , 2010 , 31(3)257-264

斜率变点估计的强收敛速度 , 数学学报（A辑） , 2010 , 53(1)125-134

基于Copula变点检测的美国次级债金融危机传染分析 , 中国管理科学 , 2009 , 17(3)1-7

应用门限分位点回归模型估计条件VaR , 系统工程学报 , 2008 , 23(2)154-160

应用复合极值理论估计动态流动性调整VaR , 中国管理科学 , 2008 , 16(3)44-49

利率期限结构模型的非线性建模 , 中国管理科学 , 2008 , 16(5)17-21

欧美与国内股市流动性风险间的相互关系及风险溢出效应研究——流行病爆发背景下的分析 , 数理统计与管理 , 2021 , 40(2)292-309

应用变系数分位点回归模型分析经济因素对全球股市风险的影响 , 数理统计与管理 , 2019 , 38(1)132-144

VIX指数对股票市场间联动性影响的实证研究 , 统计研究 , 2018 , 35(6)68-76

基于局部相关系数的美国次贷危机传染分析 , 数理统计与管理 , 2016 , 35(3)525-535

基于Sampson-Guttorp空间统计方法对我国区域碳排放的研究 , 数理统计与管理 , 2014 , 33(1)1-8

基于加权损失函数下广义指数预报因子模型的汇率预测 , 数理统计与管理 , 2012 , 31(5)799-804

基于尾部指数回归方法的CVaR估计以及实证研究 , 统计研究 , 2012 , 29(11)79-83

上市公司信用风险分析模型中的变量选择 , 数理统计与管理 , 2012 , 31(6)1117-1124

基于Copula的QDII与排放权资产的投资组合构建 , 数理统计与管理 , 2011 , 30(5)922-929

基于LARS-Lasso的指数跟踪及其在股指期货套利策略中的应用 , 数理统计与管理 , 2011 , 30(6)1104-1113

基于分位点自回归模型的动态持续期风险估计 , 数理统计与管理 , 2010 , 29(3)510-517

基于分位点回归模型的条件VaR估计以及杠杆效应分析 , 统计研究 , 2010 , 27(9)78-83

绩效考核机制与CEO更换——基于上市公司终极产权的视角 , 经济管理 , 2009 , 31(2)49-56

我国股指期货的套期保值比率研究 , 数理统计与管理 , 2009 , 28(1)143-151