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  • 叶五一
  • 教授
  • +86-551-63600850
  • wyye@ustc.edu.cn
  • 统计与金融系
  • 金融
English
  • Upgrade strategies in the two-sided market: Updated strategy vs. derived strategy , INFOR+ (Information Systems and Opration Research) , 2020 , 58(4)579-605
  • Professional macroeconomic forecasts and Chinese commodity futures prices , Finance Research Letters , 2019 , 28(2019)130-136
  • Do intraday data contain more information for volatility forecasting- Evidence from the Chinese commodity futures market , Applied Economics Letters , 2015 , 22(3)218-222
  • The correlation analysis between the price of gold and the US dollar index based on time-varying quantile association regression model , Journal of Data Analysis , 2017 , 12(2)1-16
  • Empirical Analysis of Financial Crisis Contagion Based on Scan Statistics , Journal of Management Science & Statistical Decision , 2014 , 11(1)1-12
  • Estimating of CVAR and analysis of leverage effect based on nonlinear quantile regression model , Journal of Management Science & Statistical Decision , 2013 , 10(2)56-67
  • Analysis of financial contagion based on change point testing of Archimedean copula , Journal of Chinese Statistical Association , 2008 , 46(3)181-196
  • Dependent Analysis between Duration and Return Based on Copula-ACD-GARCH Model , Journal of Taiwan Intelligent Technologies and Applied Statistics , 2007 , 5(2)32-45
  • 中国商品期货尾部风险及其决定性因素 , 华南理工大学学报(社会科学版) , 2024 , 26(2)46-61
  • 基于改进的PWY方法的泡沫检验 , 中国科学技术大学学报 , 2021 , 51(1)43-52
  • 教育现代化 , 教育现代化 , 2021 , 8(46)23-27
  • 基于尾部指数回归的动态系统性尾部风险度量 , 中国科学技术大学学报 , 2020 , 50(2)1-9
  • 基于平滑转换机制分位点回归模型的动态相关性研究 , 中国科学技术大学学报 , 2019 , 49(8)1-12
  • 高频连涨连跌收益率的分位点Granger因果检验与条件VaR估计 , 中国科学技术大学学报 , 2016 , 46(11)919-927
  • 基于变结构协整的股指期货跨期套利 , 北京航空航天大学学报(社会科学版) , 2015 , 28(4)76-83
  • 应用门限分位点回归模型估计VPIN条件下CVaR , 中国科学技术大学学报 , 2013 , 43(12)997-1003
  • 股指期货基差的非线性特征和均值回复机制研究 , 中国科学技术大学学报 , 2013 , 43(12)989-996
  • 基于copula的上市公司信用风险和市值变化相关性分析 , 中国科学技术大学学报 , 2013 , 43(5)410-419
  • 基于C藤copula的收益率自相依结构估计以及条件VaR计算 , 中国科学技术大学学报 , 2013 , 43(9)745-753
  • 基于藤copula方法的区域性金融危机传染分析 , 中国科学技术大学学报 , 2013 , 43(9)737-744
  • 基于DRJMCMC方法处理多元正态混合模型 , 中国科学技术大学学报 , 2011 , 41(9)764-772
  • 大维乘积随机矩阵谱分布在因子分析中的应用 , 中国科学:数学 , 2007 , 37(7)851-864
  • 基于变系数分位点回归的金砖四国金融稳定分析 , 管理科学学报 , 2018 , 21(5)44-52
  • 基于非参数时变Copula模型的美国次贷危机传染分析 , 管理科学学报 , 2014 , 17(11)151-158
  • 已实现波动与日内价差条件下的CVaR估计 , 管理科学学报 , 2012 , 15(8)60-71
  • 基于Copula_ACD模型的股票连涨和连跌收益率风险分析 , 系统工程理论与实践 , 2010 , 30(2)298-304
  • 基于危险率函数变点检测的美国次级债危机传染分析 , 系统工程理论与实践 , 2010 , 30(3)431-436
  • 基于因子隐马尔可夫Copula模型的金砖国家股市间相依性研究 , 系统科学与数学 , 2024 , 44(10)2920-2936
  • 基于动态模型平均的大豆期货市场风险溢出研究 , 中国管理科学 , 2023 , 31(12)1-10
  • 中国波指隐含的波动率风险溢价研究: 基于带跳随机波动率模型的实证分析 , 系统工程学报 , 2023 , 38(6)785-777
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