动态 TailCoR 模型的建模及其 在金融市场中的实证研究 , 中国科学院大学学报（原中国科学院研究生院学报） , 2021 , 38(1)32-40

黄金和比特币的动态协整研究——基于半参数MIDAS分位点回归模型 , 系统科学与数学 , 2020 , 40(7)1270-1285

基于动态因子Copula模型的行业间系统性风险分析 , 中国管理科学 , 2018 , 26(3)1-12

石油和汇率间风险溢出效应分析——基于MV-CAViaR模型 , 系统工程学报 , 2018 , 33(1)55-64

c-D-Copula模型构建及其在金融风险传染中的应用 , 系统科学与数学 , 2018 , 38(5)553-568

基于FIDC模型变点检测的美国次贷危机传染分析 , 系统科学与数学 , 2016 , 36(12)2282-2293

基于藤Copula方法的持续期自相依结构估计及预测 , 中国管理科学 , 2015 , 23(11)29-38

高频连涨连跌收益率的相依结构以及CVaR分析 , 中国管理科学 , 2013 , 21(1)8-15

应用罚函数方法构建广义指数因子预报模型——黄金价格预测的实证分析 , 中国科学院大学学报（原中国科学院研究生院学报） , 2012 , 29(2)162-168

基于TDAR模型的VaR估计方法及应用 , 中国管理科学 , 2012 , 20(5)1-6

基于动态分位点回归模型的金融传染分析 , 系统工程学报 , 2012 , 27(2)214-223

基于虚拟变量分位点回归模型的条件VaR估计以及杠杆效应分析 , 中国管理科学 , 2010 , 18(4)1-7

基于Copula变点检测的美国次级债金融危机传染分析 , 中国管理科学 , 2009 , 17(3)1-7

应用门限分位点回归模型估计条件VaR , 系统工程学报 , 2008 , 23(2)154-160

应用复合极值理论估计动态流动性调整VaR , 中国管理科学 , 2008 , 16(3)44-49

众数自适应 Lasso 回归的统计推断 , 应用概率统计 , 2024 , 40(1)107-121

欧美与国内股市流动性风险间的相互关系及风险溢出效应研究——流行病爆发背景下的分析 , 数理统计与管理 , 2021 , 40(2)292-309

应用变系数分位点回归模型分析经济因素对全球股市风险的影响 , 数理统计与管理 , 2019 , 38(1)132-144

基于Expectile-based VaR变点检测的金融传染分析 , 数理统计与管理 , 2018 , 37(2)371-380

VIX指数对股票市场间联动性影响的实证研究 , 统计研究 , 2018 , 35(6)68-76

基于局部相关系数的美国次贷危机传染分析 , 数理统计与管理 , 2016 , 35(3)525-535

跨期消费、利率水平与个人福利效应 , 金融论坛 , 2013 , 208(4)48-52

上市公司信用风险分析模型中的变量选择 , 数理统计与管理 , 2012 , 31(6)1117-1124

基于尾部指数回归方法的CVaR估计以及实证研究 , 统计研究 , 2012 , 29(11)79-83

基于半参数多元Copula-GARCH模型的开放式基金投资组合风险分析 , 数理统计与管理 , 2011 , 30(2)352-362

基于分位点回归模型的条件VaR估计以及杠杆效应分析 , 统计研究 , 2010 , 27(9)78-83

基于分位点自回归模型的动态持续期风险估计 , 数理统计与管理 , 2010 , 29(3)510-517

波罗的海运价指数与金砖国家金融市场稳定 , 财经科学 , 2021 , (8)27-38

监管压力对寿险公司风险承担的门限效应研究 , 保险研究 , 2015 , (8)54-66

资本结构、产出水平与公司类型关系研究 , 统计与决策 , 2014 , (22)156-159