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  • 张曙光
  • 教授
  • +86-551-63607294
  • sgzhang@ustc.edu.cn
  • 统计与金融系
  • 概率与统计
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  • 基于六度分离理论的机会发现场景构造方法 , 模式识别与人工智能 , 2011 , 24(3): 332-339
  • 基于BP网络的智能建筑温度场辨识方法研究 , 广西师范大学学报(自然科学版) , 2011 , 29(2): 224-227
  • 带有破产风险的可转换债券的定价模型及其解法 , 中国科学技术大学学报 , 2008 , 38(5): 491-495
  • 非参数方法在股票市场预测中的应用 , 浙江大学学报(理学版) , 2008 , 35(3): 272-275
  • Prices of Asian Options Under Stochastic Interest Rates , 高校应用数学学报(B辑) , 2006 , 135-142
  • 财富约束条件下损失厌恶投资者的动态投资组合选择 , 系统工程理论与实践 , 2013 , 33(5): 1107-1115
  • 在投资项目时间有限情况下的期权博弈 , 系统工程理论与实践 , 2011 , 31(2): 247-251
  • 相依随机保费风险模型的有闲时间破产概率 , 应用数学学报(A辑) , 2019 , 42(3): 345-355
  • 带止损条件的配对交易最优阈值 , 系统科学与数学 , 2019 , 39(7): 1117-1141
  • 随机波动率下永久美式障碍期权的渐近式 , 厦门大学学报(自然科学版) , 2016 , 55(6): 912-917
  • 马氏骨架过程下可转债的定价模型 , 应用数学学报(A辑) , 2015 , 38(3): 396-405
  • Dynamic Asset Allocation with Loss Aversion in a Jump-diffusion Model , 应用数学学报(A辑) , 2015 , 31(2): 557-566
  • 有限期限上具有随机利率的最优投资消费模型 , 系统科学与数学 , 2014 , 34(8): 914-924
  • 不完全市场下考虑损失厌恶的连续时间投资组合选择 , 运筹学学报 , 2012 , 16(1): 1-12
  • 一类重灾风险模型的生存概率 , 应用数学学报(A辑) , 2012 , 35(5): 817-828
  • 跳扩散模型下静、动态资产优化配置的等价问题 , 中国管理科学 , 2008 , 16(10): 293-297
  • 欧式热率相关期权的定价 , 中国管理科学 , 2008 , 16(10): 325-327
  • 基于遗传算法—部分协整理论的配对交易方法及应用 , 统计研究 , 2020 , 37(9): 82-94
  • 财经新闻与股市预测——基于数据挖掘技术的实证分析 , 数理统计与管理 , 2016 , 35(2): 215-224
  • 基于马氏骨架过程下几种金融衍生品的定价问题研究 , 应用概率统计 , 2015 , 31(4): 357-366
  • 基于先验信息的模型筛选方法及应用 , 统计与决策 , 2021 , (5): 25-29
  • 保费率-巨灾索赔相依的风险模型的破产概率 , 数学的实践与认识 , 2014 , 44(5): 1-6
  • 基于Copula函数对巴塞尔协议中操作风险的度量 , 运筹与管理 , 2012 , 21(3): 170-175
  • 机会发现中简单场景构造方法研究 , 计算机工程 , 2011 , 37(8): 192-196
  • 基于下界VaR对沪深股市市场风险的实证研究 , 运筹与管理 , 2009 , 18(6): 131-135
  • 我国认股权证价格偏误的实证研究———以中化CWB1为例 , 运筹与管理 , 2009 , 18(2): 125-130
  • 恒生指数和上证指数相似性分析 , 运筹与管理 , 2006 , 15(5): 116-121
  • 两种路径依赖路径依赖期重置期权的设计与定价 , 运筹与管理 , 2006 , 15(6): 91-94
  • 中国孪生股票分析及建模 , 运筹与管理 , 2005 , 14(6): 93-98
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